Informacije o uporabi izvzetja iz zahteve za izmenjavo zavarovanj za transakcije banke z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC znotraj skupine Erste Group
Skladno z določilom 20. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 149/2013 Banka Sparkasse d.d. razkriva naslednje informacije o uporabi izvzetja iz zahteve za izmenjavo zavarovanj za transakcije banke z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC znotraj skupine Erste Group, na podlagi dovoljenja Banke Slovenije za delno izvzetje transakcij znotraj skupine iz zahteve za izmenjavo zavarovanj (oznaka dovoljenja Banke Slovenije št. 0.05.2.0-1/2025-40 z dne 30. 6. 2025):
Pravne nasprotne stranke pri transakcijah:
- Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, Slovenija (LEI: 315700RO18UEKF9GP419);
- Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, Dunaj, Avstrija (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792).
Razmerje med nasprotnima strankama:
Nasprotni stranki pripadata isti bančni skupini, to je skupini Erste Group.
Ali gre za izvzetje v celoti ali za delno izvzetje:
Delno izvzetje iz zahteve za izmenjavo zavarovanj, in sicer za izmenjavo začetnih zavarovanj.
Nominalni skupni znesek pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC, za katere se uporablja izvzetje znotraj skupine:
- v znesku do 100 mio EUR letno za valutne izvedene finančne instrumente;
- v znesku do 300 mio EUR letno za obrestne izvedene finančne instrumente.
In accordance with Article 20 of Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013, Banka Sparkasse d.d. discloses the following information regarding the application of the exemption from the collateral exchange requirement for the bank’s OTC derivative transactions within the Erste Group, based on the authorization granted by Banka Slovenije for a partial exemption of intragroup transactions from the collateral exchange requirement (authorization reference No. 0.05.2.0-1/2025-40, dated 30 June 2025):
The legal counterparties to the transactions:
- Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, Slovenia (LEI: 315700RO18UEKF9GP419);
- Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, Vienna, Austria (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792).
The relationship between the counterparties:
The counterparties belong to the same banking group, i.e., the Erste Group.
Whether the exemption is a full exemption or a partial exemption:
Partial exemption from the collateral exchange requirement, specifically for the exchange of initial margin.
The notional aggregate amount of the OTC derivative contracts for which the intragroup exemption applies.
- Up to EUR 100 million per year for foreign exchange derivatives;
- Up to EUR 300 million per year for interest rate derivatives.